Выставить стоп лосс по экстремумам
Очень распространённая практика, сочетание простоты и эффективности. Ищем на графике ближайший минимум на тайм-фрейме, если собираемся покупать, и ближайшим максимум, если продавать. Здесь сразу срабатывает несколько аргументов .
Во-первых, цена развернулась около того уровня в прошлом, значит, что-то мешает ей пройти, либо есть отложенный интерес, либо иссякло движение из-за фиксации прибыли.
Во-вторых, как мы знаем, цена всегда находится в движении, и оно подчинено трендам. Если грамотно выбирать точку входа, то правильно выставленный стоп лосс за экстремумом будет отрабатывать не так уж и часто, при этом цель обычно значительно превышает его размер. Встречается во многих стратегиях и очень часто в торговле по волнам Эллиотта, где такие уровни имеют очень большое значение, особенно, если рассматривается импульсное движение, а не коррекция.
Вариативность выбора экстремума для определения стоп лосса
Этот вариант можно немного модифицировать. Экстремум может быть как ближайшим на текущем периоде, так и взятым с более крупного, что значительно снижает вероятность срабатывания, но вместе с этим и увеличивает его объём. В этом случае разумно придерживаться рамок выбранного масштаба торговли, если она ведётся по часовым графикам, то и stop loss выбираем по Н1 и Н4, если на дневном, то по D1 и W1.
В сложных системах некоторые предпочитают диверсифицировать риски таким образом, чтобы фиксировать часть результата не только по мере продвижения цены в нужном направлении, но и в убыточном. То есть каждый раз, когда цена пробивает новый локальный экстремум в противоположной от сделки стороне, фиксируется часть убытка. Либо ордер изначально разбивается на несколько частей, у каждой из которых свои ориентиры с сохранением соотношения размеров тейка и стоп лосса.
Лучшим примером выставления стоп лосса за экстремумом можно назвать все пробойные стратегии и торговлю по паттерну 1-2-3. Три точки формируют заходный импульс и коррекцию. Как правило, это хорошая предпосылка к дальнейшему развитию нового тренда, соответственно, торговля ведётся на пробой точки 2, а стоп убирается за точку 3. Это старый и обоснованный способ, который показывает высокую эффективность на основных парах, но не очень хорошо работает на инструментах с высоким показателем волатильности, например, иеновых кроссах.
Используйте Stop Loss
Об этом говорилось уже столько раз, что многим успело «набить оскомину». Однако практика показывает, что данная мера по-прежнему остается актуальной. Стоп Лосс — это надежный способ, позволяющий своевременно закрыть убыточные позиции и оградить свой депозит от внеплановых потерь и излишних рисков.
Даже если вы считаете, что в состоянии самостоятельно контролировать позиции в рынке и успеете при необходимости закрыть их вручную, это не так. Достаточно отвлечься от монитора на 5-10 минут, и резкий рывок цены может значительно уменьшить ваш депозит, или связь прервется в самый неподходящий момент, или пропадет электричество. В конце концов, в решающие минуты вам может попросту не хватить решимости закрыть убыточную сделку (терять деньги всегда жалко), и вы продолжите наблюдать, как в надежде на разворот цены на вашем счете растут убытки.
Помимо этого, можно воспользоваться стопом, выставленным по времени. Если ордер остается в рынке определенное время, за которое цена не демонстрирует ярко выраженной динамики, то сделка закрывается вне зависимости от имеющегося результата.
Хеджирование
Многие общепринятые мнения говорят вам держаться подальше от кредитного плеча и деривативов любой ценой. Плечи очень опасные и сожрут ваш депозит, а деривативы вообще страшные и непонятные штуки. В рынке нет ничего «особо опасного», если соблюдать правила, а правильном использовании деривативы могут быть отличными продуктами не только для направленной торговли, но и для хеджирования.
Если вы не знаете, что такое хеджирование — это открытие новых позиций, чтобы компенсировать потенциальные убытки в уже существующей торговле.
На данный момент криптовалюта переживает трудные времена в глубине медвежьего рынка и торгуется на уровне около 19 000 долларов. Некоторые трейдеры могут подумать, что эта цена отлично подходит для открытия лонговых позиций (для покупок). Это спотовый рынок, поэтому беспокоиться об отсутствии стоп-лоссов нет такой резкой необходимости. Представим, что вы купили 1BTC. Как тут быть умнее в такой ситуации?
Что вы можете сделать, так это «пут-опцион» на 1BTC, срок действия которого истекает в конце года. Это означает, что ваша позиция защищена на ближайшие шесть месяцев. Но вот незадача, биткоин начал падать и спотовая позиция начала приносить вам убыток. Но у вас есть пут-опцион, и он будет приносить вам прибыль до тех пор, пока снижается базовая цена.
Если цена идет против вас, приобретенный опцион будет защищать вашу позицию , но не на все 100%. Когда спот подарит вам убыток в 10 000, опцион заработает 8 000. Итого убыток составит всего 2 000, вместо 10 000. Все лучше. Но вот когда спот наоборот пойдет в ваше сторону и даст прибыль в 10 000, опцион кусок от этой прибыли то откусит. Прибыль не составит всю сумму, но хеджированием вы обезопасили себя и свой счет.
Я не трус, но я боюсь…
Многие новички думают, что стоп лоссы и тейк профиты придумали трусы, и торгуют, как им Бог на душу положит. Конечно, существуют торговые стратегии, согласно которым эти ордера не выставляются вовсе, но в прочих 99% случаев они считаются просто обязательными для использования в профессиональном трейдинге.
Стоп лосс, он же лось, stop loss (с англ. остановить убыток), SL – это поручение брокеру, отложенный приказ закрыть позицию при достижении рынком определенных уровней, обозначенных в ордере. Стоп лосс призван ограничить убыток, уже полученный по позиции.
Тейк профит (take profit, TP), напротив, привязан к прибыли и применяется, чтобы ее зафиксировать. Рассмотрим пример.
Текущие котировки по паре EUR/USD — 1,1326/1,1327. Допустим, вы купили евро по рынку и установили стоп лосс на уровне 1,1277 (-50 пунктов). Как только цена опустится до этого уровня, сделка автоматически закроет вашу позицию. Кроме того, вы можете выставить ордер тейк профит. Допустим, согласно вашей стратегии вы фиксируете прибыль, как только цена увеличивается на 100 пунктов, то есть ордер сработает, если рынок достигнет 1,1427.
Как видно из примера, стоп лосс и тейк профит всегда привязаны к открытой позиции и могут выставляться как в момент совершения сделки, так и позже, но обязательно до момента достижения рынком вашего “потолка” или “дна”. К тому же они могут привязываться к другим отложенным приказам, например к ордерам стоп лимит.
Раз, выставив стоп лоссы и тейк профиты, нет нужды постоянно следить за рынком, не страшны перебои с интернетом и не чешутся руки посидеть в позиции еще немножко, чтобы увеличить прибыль или в ожидании отыграть убыток.
Способы выставления профита
Выставлять заявку тейк профит рекомендуется в случаях, когда трейдер не находится постоянно у терминала.
На уровне поддержки
Ордер на фиксацию прибыли выставляют на аналогично тому, как ставится Stop Loss. В зависимости от ситуации используется трендовая или горизонтальная линия. Отличие состоит в том, что Take Profit лучше устанавливать на несколько пунктов перед уровнем, тогда как заявка на ограничение убытков фиксируется за линией. Таким образом сделка будет закрыта, даже если цена немного не дойдет до целевых значений.
Пример — Стратегия форекс Daily Breakout System >>
Фиксированный — в 2-3 и более раза больше стоп лосса
Специалисты рекомендуют устанавливать тейк профит таким образом, чтобы его размер был в 2-4 раза больше стоп-лосса. В этом случае торговая система будет прибыльной, даже если большинство сделок закрываются с убытком.
Такой подход можно совмещать с техникой постановки ордеров, описанной в предыдущем пункте. Если сильный уровень поддержки или сопротивления для фиксации прибыли находится слишком близко от точки входа в рынок, возможно, следует воздержаться от сделки и подождать более подходящего случая.
Пример — Стратегия форекс «Юми» >>
Стратегии с обязательным выставлением профита
Обязательно выставлять ордер для фиксации прибыли рекомендуется в следующих случаях:
- автоматическая торговля с использованием роботов (советников форекс);
- в механических торговых системах при торговле вручную;
- когда трейдер не может постоянно следить за рынком в режиме онлайн и фиксировать прибыль руками;
- постановка SL и TP при торговле на новостях;
- ордер Trailing Take Profit () эффективно использовать в случае сильного восходящего или падающего тренда.
Пример выставления ордеров в стратегии для торговли на новостях:
Что такое take profit?
Тейк-профит — это ордер, связанный с основной позицией, закрывающий сделку после достижения заданного уровня прибыли. Take Profit позволяет вам достичь заранее определенного финансового результата, но иногда он может ограничивать потенциальную прибыль. Широко распространено мнение, что принять решение, где установить ордер Take Profit намного проще, чем где установить ордер Stop Loss, по крайней мере, психологически. Это называется «Позитивный инвестиционный сценарий».
Исполнение ордера Take Profit позволяет обезопасить прибыль (или уменьшить убытки) от открытой позиции.
Установка ордеров, закрывающих сделку с прибылью (тейк профит) или вообще закрытие сделок — это, пожалуй, самый сложный (как технически, так и эмоционально) аспект трейдинга. Искусство заключается в том, чтобы получить приличную прибыль от сделки, не дожидаясь того, пока цена развернется и прибыль исчезнет. Или не закрывать сделку преждевременно из-за страха. Это трудно из-за нашей человеческой природы, а точнее жадности. Кто захочет закрыть сделку, когда прибыль растет и цена движется в нужном направлении — ведь кажется, что движение будет продолжаться и дальше.
Однако ирония здесь заключается в том, что если вовремя не закрыть прибыльную сделку, это может привести к тому, что цена развернется и прибыль уменьшится. Существует также риск того, что трейдер закроет сделку под влиянием эмоций.
Поэтому, важно научиться входить лишь в такие сделки, где соотношение риска к прибыли составляет от 1:2 и выше.
Особенности использования тейк-профита
Если вы не хотите применять стоп-приказ, тогда рекомендуется выставлять тейк-профит для фиксации прибыли на определенном уровне. Выставление ордера тейк актуально по таким схемам:
- на уровне поддержки;
- в два раза больше стоп-лосса;
- обязательный тейк-профит.
Рассмотрим каждый вариант детальнее.
Тейк-профит на уровне поддержки
Это самый выгодный и эффективный способ работы с защитным ордером. Тейк-профит задается на несколько пунктов ближе ключевого уровня, чтобы фиксация прибыли произошла даже в том случае, если цена сделает отскок и захочет пойти в обратном направлении.
Тейк-профит в два раза больше стоп-лосса
Суть тактики в том, чтобы размер прибыли в несколько раз превысил потенциальные убытки. Это позволяет сформировать положительное математическое ожидание от торговли, ведь даже одна прибыльная сделка может компенсировать потери по нескольким предыдущим.
Обязательное выставление тейк-профита
Данное условие применимо при ведении торговли на новостях, когда сделки открываются в обе стороны, а также при автоматическом трейдинге.
За несколько минут до выхода важных публикаций рекомендуется выставлять два ордера на пробой на расстоянии 5-10 пунктов от текущей цены, а тейк-профит выставляется на 20-25 пунктов. Стоп-лосс соответствует минимально допустимому у брокера. Если после выхода новости цена пойдет в одну сторону, а потом сделает разворот, вы сможете завершить торговлю при минимальных потерях.
Вместо заключения – важные правила использования защитных приказов
Чтобы эффективно торговать и с пользой для себя применять приказы на ограничение убытков и фиксации прибыли, запомните важные правила и следуйте им:
- при каждой новой сделке используйте стоп-лосс. Всегда используйте. Это ваша страховка от непредвиденных потерь – лучше пусть ордер вам не понадобится, чем вы понесете убытки;
- не выставляйте слишком маленький стоп-лосс, который не соответствует правилам мани-менеджмента. Ваш депозит должен работать эффективно, минимизируйте потери, но без ущерба возможности заработать;
- стоп-лосс нужно выставлять, объективно анализируя текущую рыночную ситуацию, руководствоваться правилами и своей стратегией, а не эмоциональными порывами.
Составляйте торговый план
Более того: если вы потрудились его составить — обязательно соблюдайте. О торговых планах говорится много и повсеместно, хотя мнения по поводу их практичности кардинально различаются. Но план необходим — он помогает избегать спонтанных действий, совершаемых под влиянием эмоций и приводящих к неоправданным потерям. Имея хорошо разработанный план и дисциплинированно его соблюдая, вы будете защищены от импульсивных действий, а также обретете уверенность в своих силах.
В чем конкретно заключается план? Это список ваших ежедневных операций, соответствующих выбранному стилю торговли. Вам необходимо провести исследования и создать методику, подходящую вам по всем ключевым параметрами, после чего зафиксировать ее на бумаге.
Здесь же вы должны описать приемлемый риск на каждую позицию и на всю совокупность сделок, а также ожидаемые целевые ориентиры, оправдывающие планируемые затраты. Если вы закладываете риск на сделку в 2%, а выходите, получив лишь 1%, вы сразу же ставите себя в заведомо невыгодное положение, поскольку рано или поздно потери перекроют прибыль и торговля окажется убыточной. Если в процессе торговли вы исчерпаете установленные лимиты потерь, лучше прерваться на некоторое время, выйти из рынка и осмыслить произошедшее.
Еще одно важное замечание: если вы в определенный момент осознаете, что суть происходящего на рынке от вас ускользает — не действуйте слепо по плану, закройте все позиции и дождитесь, пока ситуация не прояснится и не стабилизируется. Также не открывайте сделки под влиянием чужого мнения или совета — действуйте самостоятельно, предварительно проработав все нюансы
Управление торговлей
Как я уже упоминал ранее, войти в сделку одно дело, а вот выйти из нее при наличии прибыли или убытка, дело совсем другое. Даже если вы открыли позицию в сторону максимального неблагоприятного отклонения (т.е. цена пойдет только в вашу сторону), вы все равно сможете потерять всю свою потенциальную прибыль, закрыть её слишком рано из-за страха потерять то, что уже есть, и даже получить убыток.
В этой статье будем предполагать,что вы торгуете со стоп-лоссом и тейк-профитом. Можно ли торговать без них? Да, но если вы торгуете без стоп-лосса, вы играете в довольно опасную игру где все может быстро пойти наперекосяк. Такая торговля позволена только средне и долгосрочным трейдерам, которые прекрасно знают, что они делают.
Есть два основных преимущества использования жесткого стоп-лосса для каждой совершенной вами сделки:
Неконтролируемые потери
Во-первых, вы обычно открываете сделку, глядя на мелкие таймфреймы, а наличие кредитного плеча позволяет торговать большими суммами. Вся загвоздка в том, что это внезапное и резкое движение против вас — всего лишь вопрос времени.
Рис. 1 — Резкое движение цены в противоположную сторону от входа
Когда цена резко повалила против вас, вы начинаете нервничать и ждать цену там, где вы сможете закрыть позицию хотя бы в безубыток. На рис. 1 цена вернулась в зону открытия лонг сделки, именно здесь те опытные трейдеры, которые не используют стоп-лосс, должны принять удар в подбородок и закрыть убыточную позицию.
Неопытные трейдеры не теряют надежду даже тогда, когда цена дает возможность исправить свою ошибку. Они начинают ждать движение в сторону их входа, но чаще всего цена отскакивает и продолжает увеличивать убытки трейдера. Особенно это опасно во время новостей, где цена огромные движения на минутном таймфрейме могут аннулировать весь их торговый депозит.
Бывают ситуации, когда стоп-лосс не столь значителен. Тем не менее, они часто полагаются на более фундаментальные убеждения, связанные с инвестированием или использованием таких стратегий, как усреднение. По сути, тип торговли, когда вы абсолютно уверены в активе и хотите наращивать позицию в течение более длительного периода, и ваша сделка недействительна только тогда, когда это фундаментальное убеждение больше не является действительностью. Данный момент можно отнести к долгосрочным торговым системам или инвестированию.
Контролируемые потери
Вторая причина, по которой я всегда являюсь сторонником использования жесткого стоп-лосса / тейк-профита это то, что я заранее знаю свои возможные убытки, при срабатывании топ-лосса и свою потенциальную прибыль, при срабатывании тейк-профита.
Уровень установки тейк-профита не так важен, поскольку многие стратегии, следующие трендам, работают на основе трейл-стопов, а не на одном заранее определенном уровне. Тут вы должны сопровождать вашу открытую сделку с теми мыслями, что вы пододвигаете стоп-лосс за те места, где по вашему мнению цена будет разворачиваться, а место фиксации прибыли отодвигать до туда, где цена только покажет признаки разворота.
В ноябре 2021 года в Твиттере был достигнут общий консенсус в отношении того, что Биткойн — лучшее, что когда-либо существовало, и он находится на пути к 75 тыс., 100 тыс., 250 тыс. и так далее. Мнение каких-то людей часто приводит к тому, что неопытные трейдеры рассматривают криптовалюту как инвестицию и начинают покупать, не задумываясь о какой-либо недействительности. И что в итоге?
Рис. 2 — График Bitcoin
На момент написания этой статьи Биток свалился примерно на 75% от своего исторического максимума. Очень круто, бабла наверное заработали те, кто купил на самых хаях. Даже если вы избегали торговли с использованием кредитного плеча, ваши инвестиции в криптовалюту в размере 100 тыс. рублей теперь превратились в 25 тыс. рублей. Не густо.
Рис. 3 — Падение акций Сбербанка
Конечно, чтобы не просто критиковать криптовалюту, выше вы можете увидеть график акций Сбербанка, который выглядит не особо то и лучше.
Когда дело доходит до рынков, люди склонны думать, что они знают все, но чем дольше вы остаетесь на какой-либо позиции, тем больше и больше вы подвержены неопределенности из-за всех геополитических событий и новостей, поступающих в вашу сторону. Поэтому управление рисками и недостатками всегда должно быть вашей главной целью в торговле. Даже если вы ошибаетесь в своей торговой идее, всегда лучше отказаться от проигрышной сделки, чем терпеть, подтирать сопли и надеяться на лучшее.
Важность стоп лосса
Ограничение убытка – одна из самых важных основ манименеджмента. Торговля без него обычно рано или поздно приводит к обнулению баланса или, как минимум, к маржин коллу. Соответственно, каждый ордер должен сопровождаться как целью, которой цена должна достигнуть, так и уровнем котировки, при котором запланированный сценарий отменяется, и нужно фиксировать отрицательный результат.
Единственным исключением можно назвать стратегии, основанные на мартингейле, но даже в них есть совокупное ограничение, да и каждый применяющий их осознаёт, к чему может привести необдуманное усреднение.
Так что выставлять стоп лосс просто необходимо, иначе о стабильном заработке не может быть и речи. Основная проблема новичков – железная выдержка и вера в лучшее при ходе цены против сделки, и очень быстрое закрытие позиции, как только цена вышла немного в плюс. Варианты установки стоп лосса разнообразны, главное, что они должны быть обоснованны.
Размеры стоп лосса и тейк профита
Вне зависимости от параметра, который вы берете за основу (входную цену, уровень поддержки/сопротивления или скользящую среднюю), take profit всегда должен быть больше, чем stop loss. И желательно – как минимум в 2 раза.
Есть несколько способов выставления ордеров. Рассмотрим два:
Флаг продолжения тренда. Stop loss выставляется чуть ниже локального минимума или чуть выше максимума, а take profit – аналогично движению, которое складывалось до образования «флага».
То есть величину минимума мы знаем, тут все просто. Как понять, в каком месте выставить тейк профит: мы смотрим на график до открытия сделки и анализируем высоту шага (свечи). Не обязательно брать самый максимальный шаг, достаточно использовать усредненное значение.
Трендовая линия. Здесь все немного сложнее, поскольку придется собирать данные прогнозов и аналитику за предшествующий период. Если вы открыли позицию на покупку в тот момент, когда цена достигла минимума, логично ожидать дальнейшего роста. Устанавливаем stop loss чуть ниже линии покупки, а величину take profit определяем исходя из усредненных данных. К примеру, по полученным данным за нужный нам отрезок времени котировки должны вырасти более чем вдвое. Тогда мы умножаем на 3 значение стоп лосс, полученное значение используем в качестве тейк профита.
Что такое стоп-лосс и тейк-профит простыми словами и как они работают
Стоп-лосс и тейк-профит — это поручения (ордера) брокеру купить или продать акцию, облигацию или фьючерс по достижении активом определенного уровня цены. Это поручение инвестор выставляет заранее. Это стоп-заявки, которые считаются основным способом управления для трейдера позицией на рынке. Они позволяют снизить риски при торговле.
Стоп-лосс или стоп-маркет (англ. stop loss, sl, «ограничить убыток») — это отложенная заявка, которая при наличии длинной позиции в активе выставляется заранее, чтобы в случае падения рынка убыток по бумаге был ограниченным. Уровень стоп-лосс ниже рыночной цены актива. Если она снижается до указанного в заявке значения, сделка закрывается автоматически по рыночной цене.
Простыми словами, стоп-лосс не дает участнику торгов потерять больше денег, чем он готов.
Важно! Бывают случаи, когда стоп-лосс выставляется выше рыночной цены актива. Это происходит при открытии шорта или коротких позиций (при торговле активами, которые трейдер взял у брокера в долг и не владеет ими на самом деле)
В таком случае трейдер изначально продает взятые в кредит бумаги по более высокой цене и ожидает их падения. После чего покупает их снова по более низкой цене.
Пример:
Акции Х торгуются на уровне 130 рублей. Вы готовы потерять не больше 10% по этой бумаге. Соответственно, вы выставляете стоп-заявку на уровне 117 рублей.
В случае торговли в шорт вы продаете акции Х на уровне 130 рублей и ждете падения. Если вы также готовы потерять не больше 10%, то выставляете стоп-лосс на уровне 143 рублей.
Тейк-профит (take profit, tp, «зафиксировать прибыль») — это отложенная заявка, которая выставляется заранее, чтобы в случае роста рынка зафиксировать прибыль по бумаге. Уровень тейк-профит выше рыночной цены актива. Если она растет до указанного в заявке значения, брокер автоматически выставляет лимитную заявку на продажу (лимитные заявки отображаются в биржевом стакане и могут быть исполнены, если окажутся в числе лучших с точки зрения покупателей. — Прим. Банки.ру).
То есть тейк-профит позволяет участнику торгов вовремя закрыть позицию и получить прибыль, на которую он рассчитывал.
Пример:
Доллар торгуется на уровне 60 рублей. Вы ожидаете, что он вырастет на 3%. Соответственно, выставляете заявку на продажу актива на уровне 61,8 рубля.
Как стоп-лосс, так и тейк-профит может защитить от форс-мажоров (резкого движения цены в ту или иную сторону), технических неполадок (отсутствия доступа к торговому приложению или терминалу) или неправильной оценки рыночной ситуации. По стоп-заявкам также можно зайти в позицию по заранее построенной стратегии.
Пирамидирование
Пирамидирование — это процесс увеличения размера успешных сделок.
Ключ к правильному пирамидированию заключается в том, чтобы не увеличивать риск вашей общей позиции и использовать прибыль только в качестве дополнительного риска.
Рис. 8 — Пирамидирование
Простыми словами, вместо того, чтобы открыть одну сделку и ждать тейк-профита, необходимо искать по дороге и другие точки входа, чтобы увеличить общий торговый объем. Конечно, при идеальном сценарии, когда все идет своим чередом, деньги польются ручьем. В других случаях, вы можете наловить стопов и сократить начальную прибыль.
Пирамидирование (запрыгивание в попутный вагон) следует делать только на сделках с высокой уверенностью, подкрепленной вашим торговым журналом и опытом. Кроме того, вы никогда не должны рисковать больше, чем ваша первоначальная единица риска.
Как выставлять stop loss и take profit
Для покупки и продажи используются противоположные стратегии.
При покупке
При покупке актива все просто: тейк профит должен быть больше, чем стоп лосс, и располагаться выше покупной цены. Стоп лосс – ниже покупной цены.
Покупая валюту или акции, мы рассчитываем на их рост. Как правило, такие сделки совершаются в момент, когда актив стоит недорого и намечается уверенная тенденция к росту тренда. Поэтому здесь вопросов возникать не должно.
При продаже
При продаже – обратная ситуация. Казалось бы, странно, почему так: я открываю сделку по 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) и должна выставить тейк профит на уровне 6 750 руб. (90 $ или 2 610 грн.), а стоп лосс – 8 250 руб. (110 $ или 3 190 грн.)? Разве не в одну сторону это работает? Ведь выгоднее продать актив подороже.
Дело в том, что при продаже трейдер или инвестор предполагает, что актив будет дешеветь. Просто так мало кто избавляется от прибыльных позиций. Поэтому, если я продам за 6 750 руб. (90 $ или 2 610 грн.) акцию, которую когда-то купила за 6 000 руб. (80 $ или 2 320 грн.), я тем самым зафиксирую небольшую прибыль. А если цена развернется и будет расти, то мне грозит убыток от того, что я избавляюсь от потенциально доходной позиции. Если, конечно, я не собираюсь уйти с рынка совсем. Поэтому в случае роста котировок следует закрыть сделку, чтобы избежать снижения стоимости портфеля или суммы депозита.
Не переводите на торговый счет все свои сбережения
Для торговли рекомендуется оперировать лишь некоторой частью средств, находящихся в вашем распоряжении. Как говорится: «Не держите все яйца в одной корзине». Кроме того, даже если сделка выглядит чрезвычайно привлекательной, не поддавайтесь искушению открыть ее сразу на всю сумму депозита — ведь в любой момент рынок может пойти против вас.
Убедитесь, что на вашем счете достаточно средств, чтобы уверенно поддерживать в рынке открытые позиции. Лучше всего иметь на резервном счете дополнительные средства, которыми можно оперативно восстановить маржинальное обеспечение в случае неблагоприятного движения цены. Некоторые трейдеры специально разделяют сумму для торговли на несколько счетов или вносят на основной аккаунт лишь такие деньги, что позволят открыть одну-две сделки, чтобы избежать соблазна задействовать в торговле весь доступный капитал.
Ошибка 1: не выставить стоп\-лосс заранее
Вы должны заранее выбрать уровень цены выхода и выставить стоп-лосс. Разумеется, то же самое касается определения точки входа и ваших целей.
Видя в процессе торговли колебания прибылей/убытков, вы будете цепляться за любой повод для того, чтобы оставаться на рынке (в том числе в ущерб себе).
Преимущество определения точки стопа до открытия торговли заключается в том, что это устраняет фактор эмоциональности при принятии решения, так как вы ещё не рискуете своим капиталом. Вы просто смотрите на график колебания цены.
Кроме того, если вы не определили заранее уровень стопа и рынок начинает сильное движение против вас, показывая большой рост теней японских свечей, то существует гораздо более высокая вероятность, что вы начнёте продавать свои рыночные позиции без учёта возможной правильности вашей стратегии.
Нет смысла выставлять стоп «по ситуации»: оцените, где вы можете ошибаться, до открытия позиции.
Тейк профит и его возможности
Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.
Скользящий трейлинг стоп в квике
При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.
Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.
ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.
Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.
Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:
- обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
- допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.
Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.
Расчет Take Profit
TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.
Что такое тейк-профит в трейдинге?
Это отложенный ордер, который должен исполняться при достижении рыночной ценой определенного уровня. Когда это происходит, на биржу отправляется рыночный ордер, который направлен против открытой позиции, что приводит к ее закрытию.
Например. У вас открыта длинная позиция на рынке нефти, вчера вы купили ее по 40.00. Сегодня цена колеблется около 41.00. Вы отправляете брокеру тейк-профит по 42.00. Это значит, что если завтра котировка достигнет 42.00, на биржу отправится рыночный ордер на продажу. Таким образом тейк-профит сработает, ваши контракты будут проданы, позиция закроется, и вы зафиксируете прибыль от сделки.
Что такое отложенный ордер и рыночный ордер? Чем они отличаются?
Про это есть отдельная статья о сведении ордеров.
Почитайте, если не знаете. Сведение ордеров – важная часть биржевого процесса, она помогает понять, как на самом деле устроена механика трейдинга.
Почему тейк-профит важен?
Фиксация прибыли почему-то – недооцененная важная часть в трейдинге. Выходу из позиции уделяется мало внимания в книгах по трейдингу или обучающих курсах. Но если подумать, точка выхода из рынка имеет такое же значение, как и точка входа в рынок.
Точку выхода из рынка стоит обязательно четко описать в торговом плане, как и все другие пункты торговой системы. Потому что когда трейдер находится в сделке, то подключаются страх, жадность и другие эмоции, и все это сильно влияет на принятие решений. В результате можно не зафиксировать прибыль вовремя, и успешная сделка может превратиться в убыточную.
Так что мы не рекомендуем входить в рынок, если нет понимания, где из него выходить.
Как выставить тейк-профит?
Тейк-профит можно выставить:
- во время открытия позиции или после ее открытия;
- вручную или автоматически;
В торговой платформе ATAS есть защитные стратегии. Там можно настроить тейк-профит так, что он будет выставляться автоматически вместе с открытием позиции на заданном расстоянии.
Стоп-лосс и тейк-профит: главное
Стоп-лосс и тейк-профит – это отложенные стоп-приказы для брокера, которые реализуются в случае достижения рыночной ценой указанного в заявке уровня и при существовании встречной заявки на покупку.
Выставить стоп-лосс или тейк-профит можно в терминале или мобильном приложении брокера.
Расчет уровней для выставления стоп-лосса или тейк-профита в основном происходит в техническом анализе. Есть несколько основных способов: по процентам, по уровням поддержки и сопротивления, по скользящей средней и по анализу свечных графиков.
При торговле без выставления стоп-заявок есть риск больших убытков, к которому участник торгов не готов. Помимо трудности с психологическим восприятием, могут возникнуть долги перед брокером. Это может произойти при торговле срочными финансовыми инструментами или маржинальной торговле.
Поэтому такая торговля, а также открытие коротких позиций (шорт) особенно рискованны без стоп-заявок.
С помощью сервиса Банки.ру вы можете больше изучить тему инвестиций, почитать актуальную аналитику, выбрать брокера, найти интересующие акции, облигации или ПИФы, а также подобрать вклад или накопительный счет.
Зачем выставлять стоп лосс и тейк профит
Можно выставлять оба ордера по одной позиции или по разнонаправленным валютным парам. Нетрудно понять, что здесь стоп лосс и тейк профит уравновешивают друг друга.
К примеру, входная цена акции № 1 – 3 750 руб. (50 $ или 1 450 грн.). Выставляем стоп на уровне 3 375 руб. (45 $ или 1 305 грн.), а тейк профит – 4 500 руб. (60 $ или 1 740 грн.). Акцию № 2 мы купили за 2 625 руб. (35 $ или 1 015 грн.), по ней устанавливаем только стоп лосс – 1 875 руб. (25 $ или 725 грн.). Предположим, что бумаги приобретены в равном количестве.
Но здесь мы не углублялись в детали: почему именно такие значения решили установить. Далее поговорим о том, как можно выставлять стоп лосс и тейк профит.
Cтоп Лосс: что это и для чего он нужен и как правильно рассчитать величину SL
В дословном переводе с английского Stop Loss означает «прекратить потери». Перед тем как установить стоп лосс, трейдер рассчитывает максимально возможный убыток по сделке и ограничивает его с помощью специального приказа брокеру. Такие действия рекомендуется проводить при краткосрочной торговле, внутридневном трейдинге и операциях с . Агрессивная торговля без стоп-приказов ведет к увеличению убытков и, как следствие, к потере депозита.
Каждый трейдер самостоятельно определяет размер приказа на ограничение убытков в соответствии со своей системой риск-менеджмента. Большинство экспертов рекомендует устанавливать уровень риска в размере 2-3% от торгового капитала.
В случае несоответствия размера стоплосса торговой системе, надо изменить объем лота. Например, если стратегия трейдера требует установить приказ на 40 пунктов ниже или выше цены входа, следует уменьшить лот в 2 раза.
